Kredit riski

Kredit riski (ing. credit risk) — maliyyə və bankçılıq sahəsində əsas anlayışlardan biridir və borcalanın öz öhdəliklərini vaxtında və tam şəkildə yerinə yetirə bilməmə ehtimalını ifadə edir.[1] Başqa sözlə, kredit riski, borcalanın aldığı krediti qaytarmadığı və ya kredit ödənişlərində gecikmələr baş verdiyi hallarda kreditorun (məsələn, bank və ya maliyyə qurumunun) üzləşə biləcəyi potensial zərərdir.[2]

Kredit riskinin əsas növləri

[redaktə | mənbəni redaktə et]
  1. Fərdi kredit riski — ayrı-ayrı şəxslərə və ya şirkətlərə verilmiş kreditlər üzrə yaranan riskdir. Məsələn, borcalanın işini itirməsi və ya maliyyə vəziyyətinin pisləşməsi nəticəsində borcun qaytarılmaması.[3]
  2. Portfel riski — bank və ya maliyyə qurumunun kredit portfelinin ümumi vəziyyətindən yaranan risk. Bu, bir neçə borcalanın öhdəliklərini yerinə yetirməməsindən qaynaqlanır.
  3. Ölkə riski — kredit alanın yerləşdiyi ölkənin iqtisadi və ya siyasi vəziyyəti ilə əlaqəli riskdir. Məsələn, ölkədə maliyyə böhranı, valyuta devalvasiyası və ya dövlət borcunun ödənilməməsi halları.[4][5]
  4. Sektorial risk — müəyyən bir iqtisadi sektorun (məsələn, kənd təsərrüfatı, tikinti və s.) çətinlikləri ilə bağlı risk. Bu risk sektorun ümumi vəziyyətindən təsirlənir.[6]

Əhəmiyyəti

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Kredit riski maliyyə sisteminin sağlamlığı üçün kritik bir faktordur. Əgər bu risk lazımi şəkildə idarə edilməzsə, bankın maliyyə sabitliyinə və hətta bütöv bir iqtisadi sistemə mənfi təsir göstərə bilər.[7][8] Banklar və maliyyə qurumları kredit riskini minimuma endirmək üçün müasir texnologiyalardan, statistik modellərdən və təhlil üsullarından istifadə edirlər.

Yaranma səbəbləri

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Risklər bir sıra hallarda yarana bilər, məsələn:[9]

  • İstehlakçı ipoteka, kredit kartı, kredit xətti və ya digər kreditlər üzrə defolt edə bilər.
  • Şirkət aktivlə təmin edilmiş sabit və ya üzən borcunu ödəyə bilməz.[10]
  • Müəssisə və ya istehlakçı fakturanı vaxtı çatdıqda ödəməsə.
  • Şirkət işçinin maaşını vaxtında ödəməsə.
  • Kommersiya və ya dövlət istiqrazının emitenti vaxtı çatdıqda kuponu və ya əsas borcunu ödəməsə.
  • Müflis sığorta şirkəti sığorta öhdəliyini ödəməsə.
  • Müflis bank əmanətçiyə vəsaiti qaytarmasa.
  • Hökumət müflis istehlakçıya və ya biznesə müflislikdən qorunma təmin edərsə.[11]

İstinadlar

[redaktə | mənbəni redaktə et]
  1. ↑ "Principles for the Management of Credit Risk – final document". Basel Committee on Banking Supervision. BIS. September 2000. 8 November 2013 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 13 December 2013. Credit risk is most simply defined as the potential that a bank borrower or counterparty will fail to meet its obligations in accordance with agreed terms.
  2. ↑ Credit Risk Classification Arxiv surəti 27 sentyabr 2013 tarixindən Wayback Machine saytında Arxivləşdirilib 2013-09-27 at the Wayback Machine
  3. ↑ Berger, Allen N., and Gregory F. Udell. "Collateral, loan quality and bank risk."Journal of Monetary Economics 25.1 (1990): 21–42.
  4. ↑ Altman, Edward I., and Anthony Saunders. "Credit risk measurement: Developments over the last 20 years." Journal of Banking & Finance 21.11 (1997): 1721–1742.
  5. ↑ Mester, Loretta J. "What's the point of credit scoring?." Business review 3 (1997): 3–16.
  6. ↑ "BIS Paper:Sound credit risk assessment and valuation for loans". 2024-09-20 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2024-11-19.
  7. ↑ "Investopedia: Risk-based mortgage pricing". 2024-09-19 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2024-11-19.
  8. ↑ "Edelman: Risk-based pricing for personal loans" (PDF). 2012-04-02 tarixində orijinalından (PDF) arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2011-09-22.
  9. ↑ "Risk Glossary: Credit Risk". 2012-09-08 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2024-11-19.
  10. ↑ "Huang and Scott: Credit Risk Scorecard Design, Validation and User Acceptance" (PDF). 2012-04-02 tarixində orijinalından (PDF) arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2011-09-22.
  11. ↑ Jarrow, R. A.; Lando, D.; Turnbull, S. M. "A Markov Model for the Term Structure of Credit Risk Spreads". Review of Financial Studies. 10 (2). 1997: 481–523. doi:10.1093/rfs/10.2.481. ISSN 0893-9454.