Gözlənən fayda nəzəriyyəsi

İqtisadiyyatda oyun nəzəriyyəsi, qərar vermə nəzəriyyəsi, gözlənən fayda nəzəriyyəsi — riyazi gözləntiyə alternativdir, qərar qəbul edərkən rasional oyunçu tərəfindən istifadə edilə bilən düsturdur.

Hipotezanın mənası

Rasional oyunçu — həll seçərkən müəyyən bir dəyəri (yaxşı) maksimuma çatdırmağa çalışır; seçilmiş qərar nəticəsində ortaya çıxan yaxşılığın riyazi gözləntisini belə bir kəmiyyət kimi istifadə etmək təbii görünür. Bununla yanaşı, təcrübə göstərir ki, real həyatda bir çox lotereya iştirakçısı daha az riyazi gözləntilə olan, eyni zamanda daha az riskli bir həll yolu seçir. Məsələn, 0,2% (riyazi gözləmə 2 rubl) ehtimalı ilə min rubl almaq və ya 100% (riyazi gözləmə 1 rubl) ehtimalı ilə bir rubl almaq seçimi ilə qarşılaşdıqda, bir çox insan daha aşağı riyazi gözləməsinə baxmayaraq zəmanətli bir ödənişə üstünlük verəcəkdir. Bu davranışı təsvir etmək üçün gözlənilən yardım düsturu icad edilmişdir.

Tarixi

1947-ci ildə Con fon Neyman və Oskar Morgenşternin "Oyun nəzəriyyəsi və iqtisadi davranış" adlı kitabının ikinci nəşri gözlənilən faydalılıq nəzəriyyəsini təqdim edən ikinci nəşri olmuşdur. Yeni nəzəriyyə oyun nəzəriyyəsinə əlavə olaraq ortaya çıxdı. Oyun nəzəriyyəsinin iqtisadiyyatda tətbiq olunmasından bəhs edən kitabın giriş hissəsində müəlliflər iqtisadi nəzəriyyənin əsas müddəalarını ümumiləşdirir və malların faydalılığını qiymətləndirmək üçün yeni bir metod təklif edirlər — burada gözlənilən fayda nəzəriyyəsinin aksiomatikası təqdim edildi.

1948-ci ildə riyaziyyatçı Leonard Sevic və iqtisadçı Milton Fridmen risk münasibətləri nəzəriyyəsini inkişaf etdirdilər. İnsanları iki növə böldülər: riskə qarşı (lotereyaları, qumar oyunlarını, riskli investisiyaları sevənlər) və riskdən çəkinənlər. Riskə meylli olanlar üçün ədalətli lotereya oynamaq fürsəti etibarlı ekvivalentdən yüksək qiymətləndirilir. Risk almaqdan çəkinənlər, əksinə, lotereyada oynamaq fürsətini daha aşağı qiymətləndirirlər.

Gözlənən faydalılıq nəzəriyyəsinin aksiomatikası

Gözlənən fayda nəzəriyyəsindəki rasional oyunçunun davranışı dörd aksiomaya əsaslanır:

• Tamlıq aksioması. Hər hansı bir nəticə$A$, $B$ $A>B$, $B>A$ və ya $A=B$. Yəni A və B arasında seçim edərkən oyunçu ya A seçimini etməlidir, ya da B seçimini etməlidir, ya da əhəmiyyət verməməlidir.
• Transitivlik aksioması. Əgər $A>B$ və $B>C$, o zaman $A>C$ varsa, yəni A oyunçu B-dən yaxşı görünürsə və B C-dən yaxşı görünürsə, A onun üçün C-dən yaxşı olacaq.
• Müstəqillik aksioması. Tutaq ki, $A>B$ və $p\in (0;1]$ ehtimalı, sonra istənilən C $pA+(1-p)C>pB+(1-p)C$. Yəni A oyunçu B-dən yaxşıdırsa, deməli üçüncü alternativ C-dən asılı olmayaraq B-nin A ilə əvəzlənməsi (eyni ehtimal p ilə) üstünlük verir. Dörd aksiomadan bu ən mübahisəlidir.
• Davamlılıq aksioması. Tutaq ki, $A>B>C$, onda $B$ $pA+(1-p)C$, burada $p\in (0;1]$. Yəni oyunçu A seçimini B və B-dən çox sevirsə, C-dən daha çox, belə bir ehtimal var ki, oyunçu B-nin zəmanət alması və ya ona A seçimini yersiz ehtimal ilə B-dən daha faydalı və ya daha az faydalı C təklif edən işə etibar edib etməməsi ilə maraqlanmır. bu məqalənin əvvəlindəki nümunəyə görə, müəyyən bir p ehtimalı üçün oyunçu B məbləğində zəmanətli bir ödəniş alacağı və ya p ehtimalı ilə A (1000 rubl) qazana biləcəyi lotereyada oynayıb oynamayacağı ilə maraqlanmayacaq, amma bəlkə də heç bir şey yoxdur qazanmaq (C = 0 rubl).

Gözlənən fayda nəzəriyyəsindən nəticələr

Aksiomaların yerinə yetirildiyi və faydanın qatqı olduğu fərziyyəsinə görə, rasional oyunçunun üstünlükləri nisbətən sadə bir düsturla müəyyənləşdiriləcəkdir.

Risk funksiyası doğrudur, buna görə də $n$ mallar üçün von Neyman — Morqenştern yardım proqramı kimi təqdim edilə bilər. $U=\sum _{i=1}^{n}p_{i}U(x_{i})$, где $\sum _{i=1}^{n}p_{i}=1$

burada $x_{i}$ — i nəticə, $U(x_{i})$ — onun faydası

Ədəbiyyat

• Дж. фон Нейман, О. Моргенштерн. Теория игр и экономическое поведение». М.: «Наука». 1970.